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华师经管学术讲座第356期(经济)

2020-12-10 12:42:00 来源: 点击: 收藏本文

题目:基于心理关口和涨跌停板制度下的期权定价修正模型

时间:12月10日(周四)上午9:30-10:30

地点:华南师范大学大学城校区文三栋405室

主讲人:刘彦初,中山大学岭南学院金融系副教授、博导、院长助理

摘要:

本文研究在涨跌停板制度下,考虑心理关口现象的期权定价修正模型。我们首先检验了上证50指数价格心理关口的存在性,然后考虑心理关口和涨跌停制度的双重影响,在传统Black-Scholes欧式期权定价模型基础上修正了相关假设,并推导出新的期权定价公式。基于上证50ETF期权市场相关数据,从期权定价、期权价格预测和风险对冲三方面对新的期权定价公式进行系统评价。实证结果表明,修正后的定价公式具有更好的定价精度与预测和对冲效果。

报告人简介: 

刘彦初博士现就职于中山大学岭南学院,担任院长助理,金融学副教授,博士生导师。香港中文大学金融工程学博士、博士后,中国科学技术大学理学硕士与理学学士。主要研究兴趣为金融工程,金融科技,以及相关应用。在《管理科学学报》,《Operations Research》(UTD24和FT50期刊),《INFORMS Journal on Computing》(UTD24期刊),《Journal of Economic Dynamics and Control》,《European Journal of Operational Research》,《Journal of Futures Markets》,《Quantitative Finance》,《Insurance: Mathematics and Economics》,《European Journal of Finance》,《Annals of Operations Research》,《Decision Sciences》等国内外主流学术期刊上发表(含接收)论文30余篇。主持国家自然科学基金,中山大学高校基本科研业务费青年教师重点培育项目等科研基金。担任中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事。相关研究曾获得2017年第九届中国决策科学学术年会优秀论文奖,第十四届金融系统工程与工程管理国际年会(FSERM2016)优秀论文奖,岭南学院董事会“杰出科研贡献奖”等奖项。


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